司马迁喜欢李广胜于卫霍是众所周知之事，而很多学者还认为，在卫青、霍去病两人之中，司马迁其实也仍有偏好，相对来说他更喜欢卫青一点。曾国藩就说，太史公常常把两个人放在一个合传里以显出高低，比如《卫将军骠骑列传》里卫青高于霍去病， 就像《魏其武安侯列传》里窦婴高于田蚡。《卫青霍去病传》右卫而左霍，犹《魏其武安传》右实而左田也。（曾国藩《求阙斋读书录》）